股票投資組合管理pdf,免費診股票

內容導航:
  • 誰有《主動投資組合管理》的電子書的,能分享一下嗎?非常感謝
  • 投資組合管理的步驟
  • 投資者進行股票投資組合風險管理,可以( ) 。 A.通過投資組合方式,降低系統性風險 B.
  • 如何利用股指期貨管理股票投資組合
  • 求股票大作手操盤術英文word版
  • 什么是股票大作手操盤術?
  • Q1:誰有《主動投資組合管理》的電子書的,能分享一下嗎?非常感謝

    有PDF、epub、mobi等電子書格式,下載方式看圖,對答案滿意,望采納

    Q2:投資組合管理的步驟

    投資組合的構建過程是由下述步驟組成:
    首先,需要界定適合于選擇的證券范圍。對于大多數計劃投資者其注意的焦點集中在普通股票、債券和貨幣市場工具這些主要資產類型上。這些投資者已經把諸如國際股票、非美元債券也列入了備選的資產類型,使得投資具有全球性質。有些投資者把房地產和風險資本也吸納進去,進一步拓寬投資的范圍。雖然資產類型的數目仍是有限的,但每一資產類型中的證券數目可能是相當巨大的。
    其次,投資者還需要求出各個證券和資產類型的潛在回報率的期望值及其承擔的風險。此外,更重要的是要對這種估計予以明確地說明,以便比較眾多的證券以及資產類型之間哪些更具吸引力。進行投資所形成投資組合的價值很大程度上取決于這些所選證券的質量。
    構建過程的第三階段,即實際的最優化,必須包括各種證券的選擇和投資組合內各證券權重的確定。在把各種證券集合到一起形成所要求的組合的過程中,不僅有必要考慮每一證券的風險-回報率特性,而且還要估計到這些證券隨著時間的推移可能產生的相互作用。馬考維茨模型用客觀和修煉的方式為確定最優投資組合提供了概念性框架和分析方法。

    Q3:投資者進行股票投資組合風險管理,可以( ) 。 A.通過投資組合方式,降低系統性風險 B.

    第一題 選C 系統風險無法避免,A.B錯。
    76 D

    Q4:如何利用股指期貨管理股票投資組合

    一、滿足第一個功能所需交易的股指期貨合約數
    當大市趨下時,投資者賣出一定數量的股指期貨合約,以對沖股票組合損失,甚至獲得盈利。假設已有的股票組合中有股票1、2、3……n,其β值分別為β1、β2、β3……βn;設股指期貨的倍數為N,則空頭股指期貨頭寸的β值為-N;令總資金為M,投入在每只股票和股指期貨的資金量分別為M1、M2、M3……Mn和MF,總資金在n只股票和股指期貨上的分配比例分別為C1、C2、C3……Cn和CF;令總頭寸的β值為βP。
    則有:β1×C1+β2×C2+β3×C3+……+βn×Cn-N×CF=βP,如果投資者想要在大市下跌的行情中獲利,需要使βP<0。
    β1×C1+β2×C2+β3×C3+……+βn×Cn-N×CF<0=> N×CF>β1×C1+β2×C2+β3×C3+……+βn×Cn=> CF>(β1×C1+β2×C2+β3×C3+……+βn×Cn)/N=> M×CF>M×(β1×C1+β2×C2+β3×C3+……+βn×Cn)/N
    => MF>(β1×M1+β2×M2+β3×M3+……+βn×Mn)/N
    即只要股指期貨交易資金超過(β1×M1+β2×M2+β3×M3+……+βn×Mn)/N,投資組合就能在熊市中獲利。假設每份股指期貨合約價值為VF,則所需賣出期貨合約數最少為MF/VF。
    二、滿足第二個功能所需交易的股指期貨合約數
    一個投資組合相對大盤的收益表現可以用其β值來表示,β值越大表明組合相對大盤的波動幅度越大,在牛市中越能取得好的收益表現。利用股指期貨能很靈活地調節投資組合的β值,使投資者在上漲行情中獲取更大的收益。
    令股票組合的β值為βS,股指期貨的倍數為N,則多頭股指期貨頭寸的β值為N,假設總資金分配在股票組合和股指期貨上的比例分別為C1和C2,則有C1+C2=1。
    假設投資者希望將總投資組合的β值確定在水平D,則C1×βS+C2×N=D,由C1=1-C2,推得(1-C2)×βS+C2×N=D,可以算出C2=(D-βS)/(N-βS),C1=(N-D)/(N-Βs),總資金量M等于投在股票組合上的資金MS除以其在總資金的比重C1,用公式表示為M=MS/C1,由此可以計算出需用于股指期貨頭寸上的資金量為MF=M×C2=MS/C1×C2=MS×(D-βS)/(N-D),假設每份股指期貨合約的價值為VF,則為使總投資的β值確定在D值水平上需要買入的股指期貨合約份數為MF/VF。

    Q5:求股票大作手操盤術英文word版

    給你指條明路,去人大經濟論壇里下載,本來能發給你的,可是它存在我電腦里,現在在公司上班,o(∩_∩)o 哈哈

    Q6:什么是股票大作手操盤術?

    本書是美國投資領域的經典著作,首次出版于1940年。杰西·利弗莫爾是一位華爾街傳奇人物,本書詳細講解了他所身體力行的交易技巧和方法。正因為他是一位數十年征戰于證券市場的實踐者,寫的又完全是自己的實踐經驗和教訓,既講解了他的實用理論,又介紹了具體做法,因此,本書具有完全不同于理論書籍的獨特價值。投資是一門藝術,最好有師傅手把手地領我們入門。雖然我們已經無緣得到這位投機大師的言傳身教,但是毫無疑問,本書是利弗莫爾傳道授業的肺腑之言,好好讀一讀,領會其中新意,僅次于受他本人耳提面命。

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